Los bericht bekijken
Oud 17 april 2008, 00:52   #29
straddle
Europees Commissaris
 
Geregistreerd: 10 maart 2004
Berichten: 6.654
Standaard

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Savatage Bekijk bericht
Bedoel je nu dat VIX de volatiliteit van aandeelprijzen meet of van optieprijzen? Dat zijn toch 2 verschillende zaken.
Ja. Ik wil het niet ingewikkelder maken, maar de VIX is in feite de impliciete (en dus niet actuele of historische) volatiliteit van de S&P index opties... (Het gaat niet over de volatiliteit van de volatiliteit zelf, dat leidt ons dan naar een discussie van de option greeks en tweede afgeleide... )

Als dusdanig weerspiegelt de VIX dus een gemiddelde, een korf zo u wil, van de volatiliteit van de samenstellende aandelen van de S&P index... en is als dusdanig een goede barometer voor de gehele beurs en de volatiliteit van aandelenkoersen.

Wikipedia zegt verder: ...referred to by some as the fear index, it represents one measure of the market's expectation of volatility over the next 30 day period.
straddle is offline   Met citaat antwoorden