Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Bob
Ergens klopt er iets niet in bovenstaand verhaal. De rente is gedaald (veronderstel toch dat men met nederlandse rente te maken had), dus de put die ter bescherming van het stijgen van de rente gekocht is (op welk instrument dit ook moge zijn) moet geld opbrengen, dit kan niet anders. Evenzeer als de gekochte call waardeloos moet aflopen.
Men spreekt wel over de margin die verhoogd zou zijn (van de geschreven call dan), maar ook dat, komt mij nogal bizar over.
|
Ik vermoed dat het ging om producten die in prijs appreciëren bij een daling van de rente, vandaar de geschreven calls (en dat ze zo meer calls hebben geschreven dan er onderliggend actief was). Zoniet is het hele beginartikel fout en hebben ze term call en put helemaal verwisseld.