Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door Gipsy
Daar zijn geen verklaringen voor, dat is zuiver speculatie. Ik heb 10 jaar lang zware termijncontracten in USD vastgelegd voor het bedrijf. Ik heb jaren gekend met woekerwinsten en jaren met zware verliezen. Na 10 jaar heb ik het bekeken gehouden, gans die stresserende bezigheid is gelukkig kif-kif geeindigt. Maar economisch gezien is 1.9 op 11 maanden tijd absoluut onmogelijk en zelfs niet op lange termijn. Er zijn economische realiteiten. De economie in de USD doet het redelijk goed men kan een munt manipuleren maar er zijn limieten. Bovendien linken de Chinezen hun RMB aan de USD, hij gaat dus mee op en af zoals een zuignap, en de Chinezen zijn de grootste handelspartner van de US dus op dat gebied is de manipulatie van de USD een slag in het water.
|
Er is iets nieuws: een hele waaier termijnmarkten voor niet-grondstoffen inclusief munteenheden en derivaten.
Daarmee is elke koersmanipulatie in opwaartse zin mogelijk.
Kijk nu eens hier:
https://finviz.com/futures_charts.ashx?p=m1
Als je er 1 aanklikt krijg je nog langere termijn, en ook de trend van de totale netto positie van de hele futures markt voor dat onderliggende.
Je moet de standaard eindigende "d1" parameter in de urls wel vervangen door "m1".
Kijk dan eens naar de groene (of rode+blauwe som) trendlijnen onderaan.
Wat zie je: het voorbije decennium vertoont enorme toenames van deze totale netto posities, in de zin van gemiddelde niveaus, zich grafisch duidelijk makende als de door de trendlijn omschreven oppervlakte tov de 0 as.
Merk nu ook hun algemene correlatie met de koerstrends.
De mate van die zogenaamde "hedging" scheerde toppen.
In de realiteit, vertaalt zich dat door artificieel (want deze contracten worden typisch geleverd als dollars, niet als het onderliggende, wat gewoon de bedoeling niet was) opgedreven koersen.
Die koersen, betaalde de spaarders/speculanten.
En daarmee, verdween, en zal verder blijven verdwijnen, hun geld.
ALLES heeft een verklaring. Het prijssysteem werkt op basis van cash orders, maar ook op basis van termijn orders. Arbitrage wordt uitgelokt door een ontwerp van risicoloze winst zolang cash en termijn koersen verschillen. Het gevolg is dat de cash prijs een termijn-component krijgt. Die laatste is dus op basis van nep orders, tijdelijk, en nooit geleverd, ze dienden enkel om de cash koersen tijdelijk opwaarts te drijven.
Er wordt veel gesproken over munt devaluaties en dergelijke. Een muntdevaluatie is een directe (lees: brute, openlijke) Commie ingreep in het gespaarde van een bevolkingsdeel.
De Commies zijn slimmer geworden dan dat. Een spaarder/speculant die een product kiest en koopt aan een prijs die verdubbelde door Commie ingrepen, en dan terug halveert door een inverse ingreep, heeft effectief hetzelfde verloren als een 50% devaluatie.
Dat wordt klaarblijkelijk niet goed beseft.
De instituten van de Commies, nemen typerend een 50% positie van de delta van de koersentrends. Accurater: afgestemd op de totale positie van het geheel van spaarders/speculanten. Dat is geen toeval maar een gerichte keuze. Met bovenstaand motief.