Knipp en z'n dobbelsteen ( wiskunde ! )

[Bovenbuur]

Oorspronkelijk geplaatst door Knipp

het lijkt toch duidelijk om verschillende concepten te gaan

standaarddeviatie <> power analyse



Intuïtief denk ik meer in de orde van 6/100 * 6/100

Maar ik mis focus vandaag. Even laten bezinken.

Nee, veel kleiner dan dat in ieder geval.

[Knipp]

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur

Nee, veel kleiner dan dat in ieder geval.

Jup, i see.

[From_Vlaanderen]

Oorspronkelijk geplaatst door Derk de Tweede

Geen enkel lichaam zal voldoen aan de perfecte kubus met afgeronde hoeken!

??

[Flippend Rund]

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur

Ah, hier, variantie var(X) = np(1-p) = 1000*1/6*5/6=138,89. De standaarddeviatie is de wortel van Var(X) = 11.79, zoals Rund zei dus.

Inderdaad. Ik had het van dezelfde site

[Flippend Rund]

Oorspronkelijk geplaatst door Knipp

Is die 11.79 correct ?
Is deze manier van benaderen korrekt ??

The standard deviation is a measure of how spread out your data are. Computation of the standard deviation is a bit tedious. The steps are:

Compute the mean for the data set.
Compute the deviation by subtracting the mean from each value.
Square each individual deviation.
Add up the squared deviations.
Divide by one less than the sample size.
Take the square root.

En m'n opmerking blijft : ik zie niks over sample size hier.

Standaardafwijking wordt gebruikt in 2 verschillende contexten.

(1) De standaardafwijking van een reeks experimentele data
(2) De standaardafwijking van een bepaalde waarschijnlijkheidsverdeling.

Wat je citeert is de manier om (1) te berekenen. Maar om je probleem op te lossen is (2) nodig.

[Bovenbuur]

Oorspronkelijk geplaatst door Flippend Rund

Standaardafwijking wordt gebruikt in 2 verschillende contexten.

(1) De standaardafwijking van een reeks experimentele data
(2) De standaardafwijking van een bepaalde waarschijnlijkheidsverdeling.

Wat je citeert is de manier om (1) te berekenen. Maar om je probleem op te lossen is (2) nodig.

In het geval met die dobbelsteen hebben we (2) voor onze nulhypothese, die luidt namelijk dat de dobbelsteen eerlijk is en dus kunnen we (2) berekenen.

[Knipp]

Oorspronkelijk geplaatst door Flippend Rund

Standaardafwijking wordt gebruikt in 2 verschillende contexten.

(1) De standaardafwijking van een reeks experimentele data
(2) De standaardafwijking van een bepaalde waarschijnlijkheidsverdeling.

Wat je citeert is de manier om (1) te berekenen. Maar om je probleem op te lossen is (2) nodig.

Ik moet het anders formuleren misschien.
Stel :
- bookmakers betalen 97% uit
- alle races worden gelopen door tien paarden
- alle paarden staan één tegen negen genoteerd, wint je gok dan krijg je 9,7 keer je inzet terug.

Het gokkapitaal van Knipp bestaat uit 100 munten.
Hij gokt telkens precies 1 munt.

1. Hoe (on)waarschijnlijk is het dat Knipp na 300 keer gokken nog steeds 100 munten heeft ?

2. Knipp's verklarende theorie voorspelt een 'edge' van circa 20% over de bookmakers bij elke korrekt ingeschatte situatie ( hij kan bevoorbeeld twee paarden korrekt inschatten als onmogelijke winnaars )
Hoe groot moet Knipp's percentage korrekt ingeschatte situaties zijn om winst te kunnen draaien ?

[Bovenbuur]

Om kiet te spelen moet je voor elke 9,7 keer dat je speelt een keer winnen. Je moet dus 100/9,7=10,31% van de situaties goed inschatten.

[Bovenbuur]

Ik denk dat voor de werkelijke situatie je winst de beste samenvatting opleverd, met al die verschillende odds enzo gaan zitten rekenen heeft geen zin. Maar, je moet dan wel op willekeurige momenten kijken hoe je ervoor staat. Als je af en toe op verlies staat en af en toe op winst moet je niet gaan roepen "ik sta op winst dus ik gok goed". In plaats daarvan kan je bijvoorbeeld over elke maand uitrekenen hoeveel procent van je inzet je weer hebt binnengehaald en hoeveel geld je daarmee absuluut hebt verloren of gewonnen, en op deze gegevens kan je vervolgens weer statistiek loslaten. De mooiste statistieken krijg je wanneer je heel regelmatig gokt, jezet bijvoorbeeld elke maand vier keer een euro in, maar anders kan het ook nog wel. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen "Ik maak per maand 2% winst met een standaardafwijking van 50%, maar per jaar (dit zegt pas wat als je langer bezig bent) maak ik 2% winst met een standaardafwijking van 10%. Bovendien maakte ik in het eerste jaar maar 1% winst en het laatste jaar 3% winst."

[Knipp]

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur

Om kiet te spelen moet je voor elke 9,7 keer dat je speelt een keer winnen. Je moet dus 100/9,7=10,31% van de situaties goed inschatten.

Na 300 races in een gesimuleerde omgeving kwam ik uit op 200 munten

Is dus gelijk aan 20,61% situaties juist ingeschat ?
Dat getal klopt ongeveer met hoe het aanvoelt, wanneer ik race per race het werkelijke resultaat toets aan m'n inschatting. ( orde van grootte dan toch )

Maar het blijft gecompliceerd, want natuurlijk staan niet alle paarden negen tegen één.
En msschn vielen er toevallig veel 25 tegen één winnaars
binnen m'n set korrekt ingeschatte situaties ?

In elk geval : ik krijg meer en meer het gevoel dat m'n aanpak wel mathematisch te behappen is, en er na een paar duizend races met vrij grote statistische zekerheid kan worden vastgesteld dat m'n aanpak werkt. Of even makkelijk te verklaren is uit toeval ...

Wie zo'n model uitbouwt en op het web aanbiedt aan 'gokverslaafden', gaat geld verdienen !
Zeer veel mensen 'are dying to know' of hun strategie nu werkt of niet... en voor zover ik kan zien kan je op het web wel massaal data vinden over voorbije races, plus gesimuleerde omgevingen die je gokgedrag in een database houden en eenvoudige kerngetallen berekenen ( roi, lsp, enz. )
Maar er bestaat niks geavanceerd om 'verklarende goktheorieën' te kunnen toetsen. Jammer dat ik geen tijd heb, sinds m'n nieuwe missie, pokerstar worden

[Knipp]

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur

De mooiste statistieken krijg je wanneer je heel regelmatig gokt, jezet bijvoorbeeld elke maand vier keer een euro in, maar anders kan het ook nog wel.

Eerder elke dag twintig keer

Eén van de voordelen van gokken op paarden is, dat je op relatief korte tijd, zeer veel data kan verzamelen.

Er zijn dertig �* veertig races per dag, het jaar rond, waarvan de helft interessant is om op te gokken.

Je kan dus op een paar maand tijd grote samples maken.

De volgende thread die ik ga openen, is : paarden traden. Op betting exchanges.

Want als je de bookmakers kan kloppen, dan kan je zeker voluit gaan voor de rol van shark en voluit focussen op fish verslinden aan de paardengoktafels betfair en betdaq.

[Knipp]

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur

Als je af en toe op verlies staat en af en toe op winst moet je niet gaan roepen "ik sta op winst dus ik gok goed".

De interpretatie blijft moeilijk.
Over de voorbije zes maanden of zo, sta ik nu positief in m'n simulatie.
Maar alleen de laatste set van 300 races is echt ongewoon winstgevend.
Ik heb ook een maand met zwaar verlies ergens.

However.
Voor zover ik me korrekt herinner heb ik in de verliezende maand een lange tijd volledig 'at random' gespeeld, ik had een lange serie verliezen en had zoiets van 'nu heb ik het gehad, ik doe geen research meer'. Ik geloof dat m'n enige strategie in die periode was : geen paard kiezen uit de drie kortste odds.
Toch ben ik in die periode aan 'reverse engineering' blijven doen. Elke keer dat ik toevallig iets won aan een grote prijs, ben ik de raceresultaten grondig gaan analyseren na de feiten. Plus de voorbije resultaten van die winnende paarden (die door de markt niet als winnaars werden gezien )
Plus : in honderden races heb ik toen de bewegingen van de odds gevolgd in het laatste uur voor de race.
( informatie die door weinig gokkers wordt gebruikt, en dus mogelijk een 'edge' )

Maar;
het zou ook kunnen dat ik m'n herinneringen een beetje vervals, en maar al te graag voor mezelf de illusie creëer dat ik op basis van trial en error een theorie heb ontwikkeld. Die ik pas test sinds de voorbije 300 races.

Echt zuiver is het nooit, ook in de voorbije 300 races heb ik een flink aantal keren zonder research ingezet, dus de verzamelde data bevatten veel ruis.
Ook die factor zou je moeten meenemen in het toetsten van theorieën.

[Knipp]

Oorspronkelijk geplaatst door Firestone

Ik ben nu te moe om het zuiver wiskundig te benaderen.
Maar ik heb eens een simulatie in Excel laten lopen, en in ongeveer 1 geval op 3 krijg ik tenminste één waarde groter dan of gelijk aan 185.

Had er geen idee van dat je zoiets kan simuleren in Excel.

Andere software die je me kan aanraden, als ik dit soort testjes wil doen ?

[Bovenbuur]

Oorspronkelijk geplaatst door Knipp

Na 300 races in een gesimuleerde omgeving kwam ik uit op 200 munten

Is dus gelijk aan 20,61% situaties juist ingeschat ?
Dat getal klopt ongeveer met hoe het aanvoelt, wanneer ik race per race het werkelijke resultaat toets aan m'n inschatting. ( orde van grootte dan toch )

Maar het blijft gecompliceerd, want natuurlijk staan niet alle paarden negen tegen één.
En msschn vielen er toevallig veel 25 tegen één winnaars
binnen m'n set korrekt ingeschatte situaties ?

In elk geval : ik krijg meer en meer het gevoel dat m'n aanpak wel mathematisch te behappen is, en er na een paar duizend races met vrij grote statistische zekerheid kan worden vastgesteld dat m'n aanpak werkt. Of even makkelijk te verklaren is uit toeval ...

Wie zo'n model uitbouwt en op het web aanbiedt aan 'gokverslaafden', gaat geld verdienen !
Zeer veel mensen 'are dying to know' of hun strategie nu werkt of niet... en voor zover ik kan zien kan je op het web wel massaal data vinden over voorbije races, plus gesimuleerde omgevingen die je gokgedrag in een database houden en eenvoudige kerngetallen berekenen ( roi, lsp, enz. )
Maar er bestaat niks geavanceerd om 'verklarende goktheorieën' te kunnen toetsen. Jammer dat ik geen tijd heb, sinds m'n nieuwe missie, pokerstar worden

Nee, dat klopt dat weer niet, je kan niet zomaar zeggen dat je twee keer zoveel situaties goed hebt ingeschat omdat je het aantal races nog moet meenemen, en ik kom er zo een twee drieniet op hoe dat dan werkt...
In ieder geval zeg je zelf dat alleen je laatste set van 300 echt wat opleverde. Jij stelt zelf dat dan je aanpak dus goed moet zijn, maar het is waarschijnlijker dat je gewoon geluk hebt gehad. Bovendien heb je zelf die set van driehonderd races afgebakend, je kijkt naar dat stuk omdat je er winst maakt en concludeerd vervolgens dat je winst maakt.

[Bovenbuur]

Oké, een poging. 100/300 = 1/3 munten winst per keer, dus elke munt wordt 1+1/3 munt. Om kiet te spelen had je 10.31% winkans nodig, dus om in 300 races te verdubbelen heb je 14,15% winkans nodig. Dat zou hem moeten zijn.
Dat is ervan uitgegaan dat je inderdaad elke keer 1 munt gokt, als je grotere bedragen zou gokken en met hetzelfde resultaat kwam had je een lagere kan eruit gekregen.

[Knipp]

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur

Jij stelt zelf dat dan je aanpak dus goed moet zijn, maar het is waarschijnlijker dat je gewoon geluk hebt gehad.

Op naar de volgende set van 300 dan, in de gesimuleerde omgeving

Ben benieuwd.

[Knipp]

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur

14,15% winkans nodig.

Geen idee of dat cijfer juist is, uitgedrukt in return on investment is het :

July 25.55%
June 39.06%

iets meer dan 28 % over de voorbije serie van ca 320 races, sinds begin juni

Voor wie de details wil, je kan m'n avonturen volgen op deze website :
http://www.online-betting-guide.co.u...r.php?id=95957 (Fibonacci)

By the way : ook over de volle set data is het resultaat op dit moment lichtjes positief moneywise en behoorlijk positief in lsp. LSP vind ik objectiever, en sinds het hypothese toetsen varieer ik m'n inzet nauwelijks, tss 1 munt en 1,2 munt max.

[Bovenbuur]

Oorspronkelijk geplaatst door Knipp

Geen idee of dat cijfer juist is, uitgedrukt in return on investment is het :

July 25.55%
June 39.06%

iets meer dan 28 % over de voorbije serie van ca 320 races, sinds begin juni

Voor wie de details wil, je kan m'n avonturen volgen op deze website :
http://www.online-betting-guide.co.u...r.php?id=95957 (Fibonacci)

By the way : ook over de volle set data is het resultaat op dit moment lichtjes positief moneywise en behoorlijk positief in lsp. LSP vind ik objectiever, en sinds het hypothese toetsen varieer ik m'n inzet nauwelijks, tss 1 munt en 1,2 munt max.

Fibonacci hoort toch op konijnen te gokken?

[Knipp]

Oorspronkelijk geplaatst door Bovenbuur

Fibonacci hoort toch op konijnen te gokken?

What's in a name ?

Eén van de redenen waarom ik graag op paarden gok ...

De namen van die beesten zijn vaak erg grappig.
En ik heb gemerkt dat ik die namen vrij makkelijk onthoud, zodat je na een paar honderd races een aantal referentiepunten hebt

[Firestone]

Oorspronkelijk geplaatst door Knipp

Had er geen idee van dat je zoiets kan simuleren in Excel.

Andere software die je me kan aanraden, als ik dit soort testjes wil doen ?

Het was gewoon een programmatje in Excel-VBA.
Dat kon evengoed in een andere taal of omgeving.
In dit geval heb ik het in Excel gedaan omdat het daar gemakkelijk is de resultaten van de simulatie te visualiseren en er desgewenst verder mee te rekenen.