Daytrading, zijn er forummers die daytraden?

[Savatage]

Oorspronkelijk geplaatst door Hoomer

Ben short gegaan op katoen de groene cijfertjes zijn aan het oplopen.

Oeps terwijl ik dit schreef zijn ze rood geworden.

Vandaag toch een mooi dagje precies

http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=CT

[Savatage]

Oorspronkelijk geplaatst door Vito

Als je natuurlijk de pink sheets begint af te struinen... Ik heb niet de indruk dat de gemiddelde small cap in mijn portefeuille een enorm risico was. Het zijn integendeel mijn grotere aandelen als Fortis die een knauw kregen en indertijd ook ja... je weet wel... uit Ieper...

Als je alle aandelen gaat opdelen per marktkapitalisatie en er dan testen op gaat doen qua performantie, dan gaan die resultaten over het algemeen meer en meer volatiel worden voor de aandelen met een kleinere kapitalisatie (een literaire aanrader indien je geïnteresseerd bent: http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss...on+wall+street

Voor de penny stocks en de pink sheets is het nog veel erger.

[Hoomer]

Oorspronkelijk geplaatst door Savatage

Vandaag toch een mooi dagje precies

http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=CT

Slecht gestart maar de olie heeft me gered. Ik dacht de katoen moet zakken, maar ja op een paar minuten 10€ kwijt.
Maar eigenlijk vind ik simuleren plezanter, ik ben eigenlijk geen gokker en op simulaties kan ik experimenteren.
Maar ik denk als je geen gokker bent en je verlies kan nemen zonder het willen terug te pakken, dat er wel geld mee te verdienen is. Ik doe nu 2 jaar simulaties en ik heb de laatste maanden nog genen Euro verloren op het eind van de dag.
Had ik maar naar jou geluisterd, grrr katoen;

[Dronkoers]

Oorspronkelijk geplaatst door Hoomer

Wat is er deze namiddag nog gebeurt?
Wel, Hoomer heeft alles afgesloten en is voor 44€ pinten gaan pakken. Inbev zal waarschijnlijk gestegen zijn.

Je mag dan misschien iets kennen van de beurs, maar van bier hebt ge precies geen verstand
Niet alleen uw smakeloosheid, maar je bent dan ook nog eens ferm opgelicht, want €44 aan vloeibare kattendiarree van inbev... je gaat me niet wijsmaken dat je op een middag 30 pinten drinkt

[Hoomer]

Oorspronkelijk geplaatst door Dronkoers

Je mag dan misschien iets kennen van de beurs, maar van bier hebt ge precies geen verstand
Niet alleen uw smakeloosheid, maar je bent dan ook nog eens ferm opgelicht, want €44 aan vloeibare kattendiarree van inbev... je gaat me niet wijsmaken dat je op een middag 30 pinten drinkt

Awel om u te plezieren de waarheid, ik heb Duvel gedronken, lekker gegeten en (val nu niet omver) enkele mensen getrakteerd.

[Dronkoers]

Oorspronkelijk geplaatst door Hoomer

Awel om u te plezieren de waarheid, ik heb Duvel gedronken, lekker gegeten en (val nu niet omver) enkele mensen getrakteerd.

...en ge kunt mij nie iets laten weten...

[Hoomer]

Oorspronkelijk geplaatst door Dronkoers

...en ge kunt mij nie iets laten weten...

Ach ik ben nu eenmaal een kieke.

[straddle]

Velen hier verwarren daytraden met beleggen en investeren. Een paar goede aandeelkes kopen en erop blijven zitten is helemaal geen daytrading. Af en toe eens een slag slaan met 1 of andere belegging is helemaal geen daytrading. Buy and hold strategy op markten met sterke trend is geen daytrading.

Daytrading betekent om te beginnen dat je kortstondige en zeer kleine marktbewegingen probeert te benutten in zowel stijgende als dalende markten. Om daaraan te verdienen moet je zware leverage (hefboomfactor) gebruiken. Daytrading betekent tevens dat je uit je tradingactiviteit een vast inkomen kan putten. Dat heeft veel gevolgen voor uw risicobeheer welk totaal anders is dan gewoon (spaar) geld de-leveraged te beleggen.

Vervolgens betekent het dat je 100% van je tijd die je aan trading besteedt, ook daadwerkelijk achter de schermen zit ofwel dat je je computerprogrammas je algorithmes laat uitvoeren. Doe je dat niet, dan is het allemaal gewoon hobby en zal 90% onder u gegarandeerd op lange termijn verlies lijden (allemaal statistisch bewezen).

Het casino (makelaarsbedrijf) wint altijd: 90 % van de daytraders (retail traders) verliest, 5% haalt break even. Slechts 2% kan er een consistent inkomen uit halen (nl zij die een echte, consistente ''troef'' hebben). Dat zijn geen verhaalkes, dat is de realiteit. Diegenen die er een consistent inkomen uit halen zijn voornamelijk individuen met goede tot zeer goede statistische kennis (backtesting en forward testing), C++ kennis en programmatie, en bijkomend de beste electronische verbindingen (low latency connecties) met een server zo dicht mogelijk bij de market maker of broker. Diegenen die gegarandeerd verliezen zijn zij die denken dat ze ''de magic touch '' hebben. Loopt gegarandeerd verkeerd af. Het is als broker een bijzonder lucratieve business, het ''casino'' wint altijd

Laat traden maar aan echte professionals over. Professionals hebben algorithmes werken die net het tegenovergestelde doen van het grote publiek... Waarom? omdat hun eigen modellen statistisch gedetermineerd hebben dat 90% van de retail traders verliest...
.

[Hoomer]

Oorspronkelijk geplaatst door straddle

Velen hier verwarren daytraden met beleggen en investeren. Een paar goede aandeelkes kopen en erop blijven zitten is helemaal geen daytrading. Af en toe eens een slag slaan met 1 of andere belegging is helemaal geen daytrading. Buy and hold strategy op markten met sterke trend is geen daytrading.

Daytrading betekent om te beginnen dat je kortstondige en zeer kleine marktbewegingen probeert te benutten in zowel stijgende als dalende markten. Om daaraan te verdienen moet je zware leverage (hefboomfactor) gebruiken. Daytrading betekent tevens dat je uit je tradingactiviteit een vast inkomen kan putten. Dat heeft veel gevolgen voor uw risicobeheer welk totaal anders is dan gewoon (spaar) geld de-leveraged te beleggen.

Vervolgens betekent het dat je 100% van je tijd die je aan trading besteedt, ook daadwerkelijk achter de schermen zit ofwel dat je je computerprogrammas je algorithmes laat uitvoeren. Doe je dat niet, dan is het allemaal gewoon hobby en zal 90% onder u gegarandeerd op lange termijn verlies lijden (allemaal statistisch bewezen).

Het casino (makelaarsbedrijf) wint altijd: 90 % van de daytraders (retail traders) verliest, 5% haalt break even. Slechts 2% kan er een consistent inkomen uit halen (nl zij die een echte, consistente ''troef'' hebben). Dat zijn geen verhaalkes, dat is de realiteit. Diegenen die er een consistent inkomen uit halen zijn voornamelijk individuen met goede tot zeer goede statistische kennis (backtesting en forward testing), C++ kennis en programmatie, en bijkomend de beste electronische verbindingen (low latency connecties) met een server zo dicht mogelijk bij de market maker of broker. Diegenen die gegarandeerd verliezen zijn zij die denken dat ze ''de magic touch '' hebben. Loopt gegarandeerd verkeerd af. Het is als broker een bijzonder lucratieve business, het ''casino'' wint altijd

Laat traden maar aan echte professionals over. Professionals hebben algorithmes werken die net het tegenovergestelde doen van het grote publiek... Waarom? omdat hun eigen modellen statistisch gedetermineerd hebben dat 90% van de retail traders verliest...
.

Eindelijk, iemand die het een beetje ingewikkelder kan vertellen dan den hoomer.
Ziet ge iets pieken springt ge er op, sluit af met in de gedachte het zal wel zakken, zakt het springde er terug op.
Ge moet wel, zolang ge aan het handelen zijt voor uwe comp zitten.

[Savatage]

Oorspronkelijk geplaatst door straddle

Velen hier verwarren daytraden met beleggen en investeren. Een paar goede aandeelkes kopen en erop blijven zitten is helemaal geen daytrading. Af en toe eens een slag slaan met 1 of andere belegging is helemaal geen daytrading. Buy and hold strategy op markten met sterke trend is geen daytrading.

Daytrading betekent om te beginnen dat je kortstondige en zeer kleine marktbewegingen probeert te benutten in zowel stijgende als dalende markten. Om daaraan te verdienen moet je zware leverage (hefboomfactor) gebruiken. Daytrading betekent tevens dat je uit je tradingactiviteit een vast inkomen kan putten. Dat heeft veel gevolgen voor uw risicobeheer welk totaal anders is dan gewoon (spaar) geld de-leveraged te beleggen.

Vervolgens betekent het dat je 100% van je tijd die je aan trading besteedt, ook daadwerkelijk achter de schermen zit ofwel dat je je computerprogrammas je algorithmes laat uitvoeren. Doe je dat niet, dan is het allemaal gewoon hobby en zal 90% onder u gegarandeerd op lange termijn verlies lijden (allemaal statistisch bewezen).

Het casino (makelaarsbedrijf) wint altijd: 90 % van de daytraders (retail traders) verliest, 5% haalt break even. Slechts 2% kan er een consistent inkomen uit halen (nl zij die een echte, consistente ''troef'' hebben). Dat zijn geen verhaalkes, dat is de realiteit. Diegenen die er een consistent inkomen uit halen zijn voornamelijk individuen met goede tot zeer goede statistische kennis (backtesting en forward testing), C++ kennis en programmatie, en bijkomend de beste electronische verbindingen (low latency connecties) met een server zo dicht mogelijk bij de market maker of broker. Diegenen die gegarandeerd verliezen zijn zij die denken dat ze ''de magic touch '' hebben. Loopt gegarandeerd verkeerd af. Het is als broker een bijzonder lucratieve business, het ''casino'' wint altijd

Laat traden maar aan echte professionals over. Professionals hebben algorithmes werken die net het tegenovergestelde doen van het grote publiek... Waarom? omdat hun eigen modellen statistisch gedetermineerd hebben dat 90% van de retail traders verliest...
.

Die statistische modellen en algorithmic trading platforms zijn de voorbije jaren wel meer en meer gecommercialiseerd. Veel traders hebben vanuit hun homecomputer een abonnement op Omega Tradestation of Metastock, waarmee je de ganse dag lang algoritmes kan testen. Die kennis van C++ is idd handig meegenomen, hoewel de meeste software al stukken gebruiksvriendelijker is.
Het probleem zit 'm meer in de stochastische aard van prijsdata an sich. Die is van nature al vrij random en uiterst slecht geschikt voor statistische validiteitstesten.

Die percentages zullen wel kloppen. Als je tegenwoordig al rondkijkt op internet met wat voor een trading technieken er sommigen afkomen ... Vooral met FX valt me dat op, dat heeft precies een enorme aantrekkingskracht op mensen die niets van de beurs kennen en rap rijk willen met wat simpele technische analyse. Ik dacht dat daarbij zelfs 99% van de niet-professionele beleggers verlieslatend bij is.
Nu ja, werk zelf ook voor een financiële instelling en zie waar die mannen het geld halen (commissies, commissies en nog eens commissies).

[straddle]

Oorspronkelijk geplaatst door Savatage

Die statistische modellen en algorithmic trading platforms zijn de voorbije jaren wel meer en meer gecommercialiseerd. Veel traders hebben vanuit hun homecomputer een abonnement op Omega Tradestation of Metastock, waarmee je de ganse dag lang algoritmes kan testen.

Idd, maar er zijn enorm veel nadelen aan verbonden aan die retail oplossingen zodat de ''bottom line'' weer inhoudt dat je vanuit een nadelige positie moet starten. Snelheid is bv 1 van de grootste pijnpunten, afhankelijk van op welke markt je juist handelt. Wanneer je order de makelaar bereikt is de markt al gewijzigd + de makelaar moet ook nog eens zelf zijn risico afleggen bij een markrmaker.

Ik heb letterlijk duizenden modellen gezien van anderen en 99% van succesvolle modellen in simulatie werken totaal niet in een live omgeving. Je moet zelf zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke marktmaker proberen te zitten om het ''executie'' risico te minimaliseren.
En ik heb het dan nog eens niet over de ''curve fitting'' waarbij de meeste traders zichzelf zand in de ogen strooien. Curve fitting (jij zal dat wel kennen) betekent dat je via backtesting altijd een optimale formule kunt vinden gebaseerd op koersen uit het verleden. In de praktijk mislukken die ge backteste programmas natuurlijk ook binnen de kortste keren.

Wanneer je een goed model vindt, dan zal je het toch ook weer binnen een paar maanden moeten calibreren. het koers en marktgedrag wijzigt immers voortdurend (tenzij je edge eerder ligt op snelheid en gebruikte aparatuur en technologie).

Zelfs al vindt je de perfecte formule, dan zal het algorithme van de broker dat ook detecteren en zal hij je eigen model frontrunnen voor zichzelf, dus hij zal eerst zijn eigen positie innemen op basis van jou model en dan pas jou order vullen (electronisch is deze wanpraktijk heel moeilijk te detecteren).

Bottom line: de retail client start altijd met de grootste handicap. Als je dan toch een goed model vindt, ben je beter ermee naar een bedrijf te stappen die de financiele ''spierballen'' heeft om het in de beste omgeving te laten draaien.

Zoals je zegt: het lucratieve ligt niet bij de traders maar bij de brokers: die nemen geen openstaand risico, aanvaarden je orders enkel als ze er een ''marge'' op kunnen pakken en je moet er dan nog commissie voor betalen ook...

[Savatage]

Oorspronkelijk geplaatst door straddle

Idd, maar er zijn enorm veel nadelen aan verbonden aan die retail oplossingen zodat de ''bottom line'' weer inhoudt dat je vanuit een nadelige positie moet starten. Snelheid is bv 1 van de grootste pijnpunten, afhankelijk van op welke markt je juist handelt. Wanneer je order de makelaar bereikt is de markt al gewijzigd + de makelaar moet ook nog eens zelf zijn risico afleggen bij een markrmaker.

Ik heb letterlijk duizenden modellen gezien van anderen en 99% van succesvolle modellen in simulatie werken totaal niet in een live omgeving. Je moet zelf zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke marktmaker proberen te zitten om het ''executie'' risico te minimaliseren.
En ik heb het dan nog eens niet over de ''curve fitting'' waarbij de meeste traders zichzelf zand in de ogen strooien. Curve fitting (jij zal dat wel kennen) betekent dat je via backtesting altijd een optimale formule kunt vinden gebaseerd op koersen uit het verleden. In de praktijk mislukken die ge backteste programmas natuurlijk ook binnen de kortste keren.

Curve fitting is ook verleidelijk als je éénmaal bezig bent met programmeren. Waarom niet ineens voor de optimale parameters gaan, als je dan toch bezig bent? Nu ja, allemaal mooi tijdens het testen, maar in praktijk wordt het vaak een koude douche (kan er zelf van meespreken).
Als je dan ziet dat sommige topmanagers (Paulson, Tepper, ...) van hedge funds enorme miljardenwinsten scoren zonder al dat elektronische gedoe stel ik me ook vragen bij de effectiviteit ervan. In de jaren '80 en '90 gaf het misschien een edge, maar nu anno 2011? Ik twijfel er idd aan.

[Vito]

Oorspronkelijk geplaatst door Savatage

Als je alle aandelen gaat opdelen per marktkapitalisatie en er dan testen op gaat doen qua performantie, dan gaan die resultaten over het algemeen meer en meer volatiel worden voor de aandelen met een kleinere kapitalisatie (een literaire aanrader indien je geïnteresseerd bent: http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_ss...on+wall+street

Voor de penny stocks en de pink sheets is het nog veel erger.

Ik zei toch dat u globaal wel gelijk zou hebben?

[straddle]

Denken in termen van ''gelijk hebben'' zijn uit den boze in daytrading...

.

[Hoomer]

Oorspronkelijk geplaatst door Savatage

Vandaag toch een mooi dagje precies

http://finviz.com/futures_charts.ashx?t=CT

Ik durfde het niet te riskeren met echt geld, ben vandaag short gegaan op die katoen, ik dacht dat moet zakken, teuten ben 1000€ kwijt op een simulatie, grrrrrr.

[Tavek]

Oorspronkelijk geplaatst door Hoomer

Ik durfde het niet te riskeren met echt geld, ben vandaag short gegaan op die katoen, ik dacht dat moet zakken, teuten ben 1000€ kwijt op een simulatie, grrrrrr.

Als ik van u was zou ik er mee stoppen, of het bij simuleren houden, en eens uitkijken naar investeringen op lange termijn.

[Hoomer]

Oorspronkelijk geplaatst door Tavek

Als ik van u was zou ik er mee stoppen, of het bij simuleren houden, en eens uitkijken naar investeringen op lange termijn.

Kijk, ik zal het u eens uitleggen, ergens beging jaren 90 was er een persoon die mij 150.000 fr schuldig was, ik dacht dat ik dat geld nooit meer zou terug zien, nu heeft die pipo over een paar weken terug mij 5000€ komen brengen. onvoorzien geld, ik dacht awel nu ga ik met dat geld is proberen te daytraden.
Voila das al, gewoon eens zien wat ik er van bak, weet ge wel een hobby ' t is al, op = op.

[Hoomer]

O ja voor ik het vergeet ik vind simuleren plezanter, ben geen gokker.

[kameleon]

40% van de beleggers op lange termijn is over heel zijn leven winstgevend geweest.

[straddle]

Oorspronkelijk geplaatst door Hoomer

O ja voor ik het vergeet ik vind simuleren plezanter, ben geen gokker.

Er zijn zo van die trading competities, misschien daar aan meedoen?